فرمول بازگشت نمونه کارها

بازده نمونه کارها بازده به دست آمده از سود یا ضرر حاصل از سبد سرمایه گذاری است که کامپوزیتی از چندین نوع سرمایه گذاری است. هدف از اوراق بهادار ، ارائه بازده بر اساس استراتژی سرمایه گذاری از پیش تعیین شده برای تحقق هدف سرمایه گذاری و همچنین تحمل ریسک از نوع سرمایه گذاران هدفمند توسط نمونه کارها است.

دانلود ارزش گذاری شرکت ، بانکداری سرمایه گذاری ، حسابداری ، ماشین حساب CFA و دیگران

بازده مورد انتظار نمونه کارها:

بازده مورد انتظار نمونه کارها ، مبلغ هر محصول بازده مورد انتظار دارایی های فردی با وزن مرتبط با آن است.

250+ دوره آنلاین |40+ پروژه |1000+ ساعت |گواهینامه های قابل تأیید |دسترسی به طول عمر 4. 9 (83،893 رتبه بندی)

• W_i: وزن مرتبط را با دارایی I تعریف می کند
• R_i: این بازگشت دارایی است

وزن متصل به دارایی = ارزش بازار دارایی / ارزش بازار نمونه کارها

واریانس پرتفوی:

واریانس بازگشت یک نمونه کارها تابعی از دارایی های فردی و کواریانس بین هر یک از آنها است. اگر دو دارایی داشته باشیم ، A و B ،

واریانس پرتفوی اندازه گیری ریسک ، واریانس بیشتر ، خطر بیشتر در آن است. معمولاً یک سرمایه گذار سعی می کند با انتخاب دارایی های کواریانس منفی مانند سهام و اوراق قرضه ، خطر را کاهش دهد.

انحراف استانداردهای نمونه کارها:

این به سادگی ریشه مربع واریانس نمونه کارها است.

و این یک اندازه گیری از خطر بودن یک نمونه کارها است.

نمونه هایی از فرمول بازگشت نمونه کارها (با الگوی اکسل)

بیایید مثالی را برای درک محاسبه بازگشت نمونه کارها به روشی بهتر درک کنیم.

شما می توانید این الگوی فرمول بازگشت نمونه کارها را در اینجا بارگیری کنید - الگوی فرمول بازگشت نمونه کارها

فرمول بازگشت نمونه کارها - مثال شماره 1

اگر مثال بزنیم ، شما 60،000 دلار در دارایی 1 سرمایه گذاری می کنید که 20 ٪ بازده و 40،000 دلار سرمایه گذاری در دارایی 2 را تولید می کند که 12 ٪ از بازده ها را تولید می کند. و وزن توزیع آنها 60 ٪ و 40 ٪ است. بازده نمونه کارها را محاسبه کنید.

راه حل:

بازده نمونه کارها با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

• بازده نمونه کارها = (60 ٪ * 20 ٪) + (40 ٪ * 12 ٪)
• بازده نمونه کارها = 16. 8 ٪

فرمول بازگشت نمونه کارها - مثال شماره 2

در نظر بگیرید که یک سرمایه گذار قصد دارد در سه سهام سرمایه گذاری کند که سهام A است و بازده مورد انتظار آن 18٪ و ارزش مبلغ سرمایه گذاری شده 20, 000 دلار است و همچنین علاقه مند به سهام B خود 25, 000 دلار است که بازده مورد انتظار آن 12٪ است. در حالی که بازده مورد انتظار سهام C 30000 دلار با نرخ 10 درصد است. اکنون، او علاقه مند است که بازده کلی را که در پرتفوی خود به دست می آورد محاسبه کند؟

راه حل:

وزن هر سرمایه گذاری به صورت محاسبه می شود

• W_{سهام A}= 20000 دلار / (20000 دلار + 25000 دلار + 30000 دلار) = 0. 267
• W_{سهام B}= 25000 دلار / (20000 دلار + 25000 دلار + 30000 دلار) = 0. 333
• W_{سهام C}= 30000 دلار / (20000 دلار + 25000 دلار + 30000 دلار) = 0. 400

بازده نمونه کارها با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

• بازده نمونه کارها = (0. 267 * 18%) + (0. 333 * 12%) + (0. 400 * 10%)
• بازده نمونه کارها = 12. 8٪

بنابراین، نتیجه کلی بازده مورد انتظار 12. 8٪ است.

فرمول بازگشت نمونه کارها - مثال شماره 3

اگر 600 دلار در IBM و 400 دلار در Merck برای یک ماه سرمایه گذاری کنید. و، اگر متوجه شده اید که بازده 2. 5٪ در IBM و 1. 5٪ در Merck در طول ماه است، بازده پرتفوی را محاسبه کنید؟

راه حل:

وزن هر سرمایه گذاری به صورت محاسبه می شود

بازده نمونه کارها با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

• بازده نمونه کارها = (0. 6 * 2. 5٪) + (0. 4 * 1. 5٪)
• بازده نمونه کارها = 2. 1٪

توضیح

بازده پورتفولیو معیاری از بازده دارایی های فردی آن است. با این حال، بازده پرتفوی میانگین وزنی بازده دارایی های جزء آن است.

در اینجا مجموعه ای از روش های از پیش تعریف شده برای محاسبه فرمول بازده مورد انتظار برای یک پورتفولیو وجود دارد.

مرحله 1: در ابتدا، شهود ما تعیین بازده حاصل از هر یک از سرمایه گذاری های پرتفوی است که با r نشان داده می شود.

مرحله 2: بعد تعیین وزن هر یک از دارایی های موجود در پرتفوی بر اساس قیمت معاملات فعلی بازار آن است. که با w نشان داده می شود.

مرحله 3: در نهایت، بازده مورد انتظار پرتفوی از مجموع حاصلضرب وزن هر سرمایه گذاری در پرتفوی محاسبه می شود و بازده از هر یک از سرمایه گذاری های مربوطه به صورت زیر بدست می آید:

بازده مورد انتظار پورتفولیو = ∑ (w_i * r_i)

ارتباط و استفاده از فرمول بازگشت نمونه کارها

مفهوم معادله بازده مورد انتظار پرتفوی برای درک اجباری است که به پیش بینی سود یا زیان سرمایه گذار در سرمایه گذاری کمک می کند. فرمول بازده مورد انتظار فرمولی است که یک سرمایه گذار می تواند تصمیم بگیرد که آیا می تواند بیشتر در یک دارایی سرمایه گذاری کند تا بازده احتمالی داده شده را بدست آورد.

و یک سرمایه گذار باید بیشتر در مورد وزن یک دارایی در یک نمونه کارها و تغییر احتمالی مورد نیاز در نظر بگیرد.

یک سرمایه گذار براساس فرمول بازده مورد انتظار ، دارایی را در رتبه بندی قرار می دهد ، در نمونه کارها و انجام سرمایه گذاری در آن است. بالاتر از بازده مورد انتظار بهتر است دارایی خواهد بود.

انگیزه شکل گیری یک نمونه کارها کاهش ریسک و نوسانات کلی سرمایه گذاری و تلاش مداوم برای دستیابی به نرخ مثبت بهتر بازده است. تحلیلگر و محقق ، داده های تاریخی را تجزیه و تحلیل کرده و سعی می کنند پیش بینی کنند که سهام در یک نمونه کارها را شامل می شود. کواریانس منفی دارایی های موجود باعث کاهش نوسانات کلی نمونه کارها و افزایش بازده می شود. و یک کواریانس مثبت نشان می دهد که دو دارایی به صورت متوالی در حال حرکت هستند در حالی که در یک کواریانس منفی دو دارایی در جهت های مخالف حرکت می کنند. ریسک متنوع پس از افزودن 25 سهام مختلف در یک نمونه کارها را نمی توان به حداقل رساند. از ضریب همبستگی برای تعیین رابطه بین دو دارایی و اندازه گیری قدرت آن استفاده می شود.

ماشین حساب فرمول بازگشت نمونه کارها

می توانید از ماشین حساب برگشتی نمونه کارها زیر استفاده کنید

مقالات توصیه شده

این راهنمای فرمول بازگشت نمونه کارها است. در اینجا ما در مورد نحوه محاسبه بازده نمونه کارها به همراه مثالهای عملی بحث می کنیم. ما همچنین یک ماشین حساب بازگشت نمونه کارها را با الگوی Excel قابل بارگیری ارائه می دهیم. همچنین ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله های زیر نگاه کنید -

همه در یک بسته نرم افزاری تحلیلگر مالی- 250+ دوره ، 40+ پروژه 250+ دوره آنلاین |1000+ ساعت |گواهینامه های قابل تأیید |دسترسی به طول عمر 4. 9